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Nro.
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Módulo
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Competencias del módulo
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Contenidos mínimos
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1
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Sistema financiero y mercado de capitales
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-Evaluar los instrumentos de inversión del sistema financiero nacional, directo e indirecto, así como de mercados de capitales internacional.
-Explicar los factores determinantes de mercados de capitales internacionales.
-Sustentar el comportamiento bursátil mediante un análisis técnico y fundamental.
-Valorar la fragilidad y fortaleza del sistema financiero.
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-Sistema de intermediación financiera directa.
- Sistema de intermediación financiera indirecta: funcionamiento y operaciones.
-Mercados de capitales: funcionamiento y operaciones.
-Análisis técnico y fundamental.
-Instrumentos, rendimientos y riesgos.
-Coyuntura financiera.
-Sincronización de bolsas de valores internacionales.
-Política monetaria y mercado de capitales.
-Valorar la fragilidad financiera.
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2
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Inversión, información e incertidumbre
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-Conocer los diferentes tipos de juegos y las estrategias y sus aplicaciones como una herramienta de decisión con énfasis en la incertidumbre aplicada a las finanzas.
-Construir matrices de ganancias y pérdidas esperadas.
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Incertidumbre o riesgo con decisiones poletápicas: arboles de decisión.
-Decisión multicriterio.
- Teoría de juegos o de estrategia.
- Teoría de juegos o juegos de estrategia (juegos no cooperativos con información completa e incompleta).
- Juegos cooperativos (las coaliciones).
-Matrices de ganancias y pérdidas esperadas.
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3
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Activos derivados
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-Explicar adecuadamente los Instrumentos Financieros del Mercado de Futuros o Derivados.
- Comprender el funcionamiento de los instrumentos financieros de Mediano y Largo
Plazo.
-Explicar la relevancia y el rol que desempeñan los Instrumentos Financieros del
Mercado Monetario.
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Activos financieros: precios, tasas de interés y tipo de cambio.
-Opciones.
-Futuros.
-Coberturas.
- Instrumentos financieros y su importancia en el mercado monetario.
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4
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Gestión de riesgo integral
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Identificar, medir, monitorear, controlar, divulgar y mitigar los riesgos financieros que pueden afectar a las organizaciones, desde una perspectiva integral.
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Modelos teóricos y empírica a los riesgos financieros.
- Fuentes de riesgo, medición y gestión.
- Riesgos de mercado, de crédito y operacional
- Herramientas y métodos para la identificación de los factores de riesgo y su cobertura.
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5
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Volatilidad financiera
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Desarrollar modelos en presencia de volatilidad generalizada para series financieras.
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Pruebas de raíces unitarias
-Modelos ARCH.
- Modelos GARCH
- Modelos IGARCH, PARCH, TARCH, GARCH-M.
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6
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Taller aplicado (evaluación de proyectos)
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Desarrollar herramientas para la toma de decisión financiera en empresas en ambientes económicos de incertidumbre (cuantificación y mitigación de riesgos financieros).
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Seminarios-talleres aplicados para la toma de decisión.
-Mapeo integral de riesgo empresarial y proyectos.
-Variables de entrada estratégicas en un proyecto de inversión.
-Variables exógenas (no controlables).
-Simulaciones de modelos determinísticos.
- Distribuciones estadísticas para variables aleatorias (estocásticas).
-Simulaciones para evaluación de proyectos estocásticos.
- Análisis Bootstrap.
-Estrategias y mitigación de riesgos.
- Taller computarizado.
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